Catálogo Actividad Investigación

Grupo de Investigación Operativa
  • Empresas de manufactura y servicios que requieran optimizar sus operaciones logísticas

  • Sector público, para la planificación de servicios públicos

  • Sector financiero: banca y empresas de seguros
  • Teoría y aplicaciones de la Programación Entera. Relajación Lagrangeana. Métodos Heurísticos y Metaheurísticos.

    Integración de las componentes de resolución de problemas de Programación Entera (problemas de optimización que sirven de apoyo a la toma de decisiones), fundamentalmente de relajaciones (planos de corte y relajación Lagrangeana) y algoritmos heurísticos y metaheurísticos.
    Investigador principal: Jesús Sáez Aguado


  • Aplicaciones de la optimización combinatoria a: Localización, Transporte y Distribución, Producción, Scheduling, Routing y Diseño de Redes.

    Modelización y resolución exacta y heurística (aproximada) de problemas de Localización de servicios e instalaciones, Transporte y Distribución, Producción, Scheduling, Routing y Diseño de Redes.
    Investigador principal: Jesús Sáez Aguado


  • Optimización de modelos determinísticos y estocásticos en la cadena de suministro.

    Una consecuencia de la globalización de la economía y del consiguiente incremento de la competencia entre empresas es el alto incremento de la volatilidad en los beneficios empresariales, debido tanto a una disminución de los ingresos como a un aumento de los costos. Por esta razón, la disminución de los gastos sin reducir los ingresos es hoy en día un aspecto vital para la propia subsistencia de la empresa. Sin duda alguna, una de las facetas empresariales donde la reducción de gastos es más factible se tiene a través del control de los niveles de artículos depositados en los almacenes de las empresas, es decir, por medio de la gestión adecuada de los stocks.

    Dentro de esta actividad ocupa un lugar preferente la formulación y estudio de modelos matemáticos de optimización destinados a cuantificar las variables de decisión que permiten minimizar los gastos e incrementar los beneficios originados en el almacenamiento de existencias, es decir, por medio de la Teoría de Inventarios.
    Investigador principal: Luis Augusto San José Nieto y Juan García Laguna


  • Optimización Multiobjetivo, Vectorial y "Set-Valued". Análisis Convexo. Análisis Monsmoth.

    En cualquier actividad técnica o científica es habitual la necesidad de resolver problemas de optimización. Tradicionalmente, en las ciencias, las buenas decisiones se basaban en un único criterio; sin embargo en campos como la política, la economía, los negocios, las ciencias sociales, la ingeniería o la industria es natural considerar múltiples aspiraciones u objetivos, enfrentados entre sí, con lo que se hace necesario el estudio de técnicas de decisión basadas en un número finito de objetivos o criterios (optimización multiobjetivo o decisión multicriterio), en un número no finito (optimización vectorial) o incluso problemas en los que el objetivo es optimizar una multifunción.
    Investigador principal: César Gutiérrez Vaquero


  • Optimización dinámica determinista y estocástica, optimización en banca y en finanzas, modelos dinámicos de planes de pensiones, modelos de inversión y consumo, juegos diferenciales.

    Los modelos de optimización dinámica son aquellos que tienen en cuenta la evolución en el tiempo. Juegan un papel fundamental en la Economía y las Finanzas, concretamente, se utilizan en gestión óptima de planes de pensiones, optimización de seguros, optimización de carteras, inversión y consumo, y gestión de recursos naturales.

    Un problema muy interesante en banca consiste en repartir una capital, de un individuo o de una empresa, en inversiones en varios productos financieros (o empresas de la Bolsa de valores), de manera que se maximice una rentabilidad esperada de ese capital y se minimicen unos riesgos financieros. El problema básico se planteó y resolvió con el célebre modelo de selección de carteras de Markowitz (Nobel de Economía).

    Actualmente se investiga en modelos más generales que extienden a este. Cuando se incluye en los modelos la incertidumbre y los shocks de los mercados financieros, se manejan modelos estocásticos más complejos. Y cuando, por ejemplo, se hace necesario que los partícipes de un plan de pensiones de empleo tengan un rol activo para negociar las prestaciones que recibirá en el momento de la jubilación, hay que considerar un juego diferencial que afecte a la empresa o sponsor del plan y a los representantes de los trabajadores o sindicatos. En definitiva, es un campo de investigación abierto y de interés para economía, banca y finanzas.
    Investigador principal: Ricardo Josa Fombellida

  • Colaboración con el Servicio de Salud de Castilla y León para el desarrollo de PROASCYL (Programa de Optimización de la Asistencia Sanitaria de Castilla y León), una potente aplicación informática basada en modelos de optimización y diseñada para servir de herramienta de ayuda en la toma de decisiones sobre la localización geográfica óptima de servicios sanitarios de atención primaria.

  • Colaboración con Thales Group España y los Servicios Sociales de Castilla y León y la implementación de módulos para la planificación de contratos y turnos en una aplicación para la gestión de residencias.

  • Colaboración con Schneider Electric España en la programación de la asignación de turnos de trabajo en las plantas industriales de Navarra.

  • Colaboración en la investigación y desarrollo del proyecto PGPLANNING, con la empresa Soluciones Informáticas Globales, S.L.
  • 'Grupo de Investigación Operativa' de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

  • 'Grupo de Investigación Cadena de Suministro' del Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

  • Grupo de investigación 'Teoría Económica Dinámica: Métodos y Modelos en Macroeconomía y Finanzas', Universidad Carlos III de Madrid (IP: Juan Pablo Rincón Zapatero)

  • Grupo de investigación 'Optimización dinámica', Universidad de Barcelona (IP: Jesús Marín Solano)

  • Red de investigación en Control Estocástico, con nodos en el CINVESTAD (México), Universidad de Sonora (México) y la Universidad Carlos III de Madrid (IP: Onésimo Hernández Lerma)

  • 'Grupo de Soluciones de Optimización' (GSO), constituido por miembros del Grupo de Investigación Operativa, junto a otras personas del departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, y dedicado a la resolución de problemas reales de empresas e instituciones
  • Licencias profesionales de los principales programas y entornos para modelización y optimización de problemas reales, así como de servidores para proporcionar soluciones por vía telemática