Catálogo Actividad Investigación

Optimización dinámica, finanzas matemáticas y utilidad recursiva
  • Entidades financieras y bursátiles

  • Gestores de carteras de inversiones 

  • Analistas de riesgos financieros

  • Sector empresarial

  • Oficinas administrativas

  • Laboratorios clínicos (para el diseño de terapias apropiadas)

  • Sector de la ingeniería (para el diseño de ingenios autotripulados)

  • Investigación
  • Finanzas matemáticas

    Estudio de los derivados financieros (como los bonos, los tipos de interés y las acciones) mediante el uso de datos reales extraídos, entre otros, del Banco de España y de la Reserva Federal de EEUU. El objetivo es predecir y poder valorar su variación.

    En esta misma línea de investigación, se estudian los modelos econométricos más comúnmente utilizados para modelizar la volatilidad de los activos financieros: los modelos GARCH y los modelos SV. El objetivo es desarrollar metodologías estadísticas para mejorar la identificación, estimación y predicción de dichos modelos.
    Investigador principal: Julia Martínez Rodríguez y Ana Pérez Espartero


  • Optimización dinámica

    La optimización dinámica trata de entender y describir el comportamiento de cualquier entidad (ya sea una empresa, una economía en su globalidad, una especie biológica, etcétera) que tenga un objetivo que se pueda formalizar matemáticamente mediante una función. No solo se formaliza el objetivo, sino también las restricciones que las entidades se encuentran en la consecución de ese fin. La labor del GIR consiste, por lo tanto, en el estudio del comportamiento de las entidades y en la identificación y diseño de las funciones que sirvan para maximizar los objetivos.
    Investigador principal: Pedro Gutiérrez Díez y Carlos Rodríguez Palmero
  1. 'Un procedimiento alternativo para la resolución de modelos económicos dinámicos no lineales' (2010-2012), proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Carlos Rodríguez Palmero

  2. 'Mercado de dinero y mercados de activos en equilibrio general monetario' (2010-2012), proyecto financiado por la Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. IP: Pedro José Gutiérrez Diez

  3. 'Valoración de derivados financieros: propuesta de nuevas técnicas eficientes de estimación y desarrollo de métodos numéricos para su simulación' (2008-2010), proyecto financiado por la Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. IP: Julia Martínez Rodríguez


  4. Publicaciones:

    - 'In Situ Methods for Identifying the Stem Cell of the Normal and Cancerous Breast' (Pedro José Gutiérrez Diez, Yanrong Su, Julia Santucci Pereira, Irma H. Russo y Jose Russo), en Techniques and Methodological Approaches in Breast Cancer Research, Russo y Russo (eds.), Springer, New-York, 2014

    - 'A Note on the Real Effects of Monetary Shocks: A Limited Participation Model' (Pedro José Gutiérrez Diez y Carlos R. Palmero), en Macroeconomic Dynamics, 2013

    - The Evolution of the Use of Mathematics in Cancer Research (P. Gutiérrez Diez, Irma H. Russo y J. Russo), Springer-Verlag, 2012

    - 'Comments on "Kernel density estimation for time series data"' (A. Pérez Espartero), en International Journal of Forecasting, 2012 

    - 'A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect' (A. Pérez, E. Ruiz y H. Veiga), en Computational Statistics & Data Analysis, 2009

    - 'Recursive utility with unbounded aggregators' (C. Rodríguez Palmero, J.P. Rincón-Zapatero), en Economic Theory, 2007

  -'Estimation of risk-neutral processes in single-factor jump-diffusion interest rate models', Journal of Computational and Applied Mathematics,       doi:10.1016/j.cam.2015.02.031, M. Lourdes Gómez del Valle, Julia Martínez Rodríguez.

  -'Advances in pricing commodity futures: Multifactor models', Mathematical and Computer Modelling, 57, pp. 1722-1731, (2013), M. Lourdes Gómez del Valle, Julia Martínez Rodríguez.

  • Universidad de La Coruña

  • Universidad de La Laguna, Tenerife

  • Universidad Carlos III de Madrid

  • Universidad de Alicante

  • Universidad de Salamanca

  • Imperial College London (Reino Unido)

  • Fox Chase Cancer Center (Filadelfia, EEUU)

  • Universidad de Florencia (Italia)

  • Universidad de Pensilvania (Filadelfia, EEUU)